Analisador de Fluxo de Opções

Analise dados de cadeias de opções com separação entre calls reais e "loteria" — a informação chave que evita a má interpretação da relação Put/Call (P/C). Usa a API da Polygon.io.

Quando Usar

• Use quando as relações P/C brutas parecerem otimistas (bullish) ou pessimistas (bearish), mas puderem ser distorcidas por contratos baratos e muito fora do dinheiro (OTM).
• Use ao comparar o fluxo de opções entre listas de observação (watchlists), posições (holdings), setores ou nomes ligados a eventos.
• Use quando precisar separar a proteção institucional de atividades especulativas de "bilhete de loteria".
• Use ao rastrear anomalias em opções contra uma linha de base recente.

O Que Faz

A análise padrão da relação P/C é enganosa. Uma relação P/C de 0,35 parece "extremamente otimista", mas pode ser 84% de calls de loteria (opções OTM de $0,01-$0,09).

Esta funcionalidade separa:

• Calls Reais: Preço de exercício dentro de 5% do preço da ação, prêmio significativo.
• Calls de Loteria: Muito fora do dinheiro (OTM), prêmio barato, apostas especulativas.
• Puts Reais: Atividade real de proteção (hedging).
• Puts de Loteria: Apostas baratas de proteção contra quedas.

Saída da Análise

Para cada ticker:

• Relação P/C Real (exclui ruído de loteria)
• Porcentagem de Loteria (qual % do volume é especulação)
• Detalhamento por vencimento (semanal vs. mensal vs. LEAPS)
• Detecção de anomalias: Mudanças na P/C > 0,3, Aumento de Open Interest (OI) de Calls > 30%, Picos de IV > 20%
• Classificação de sentimento: Otimista/Pessimista/Neutro com confiança

Exemplo de Saída

Options Flow Summary — 2026-05-13

HOLDINGS:
CEG  $299.69 | Raw P/C: 1.06 | Lottery: 61% | Adj P/C: 2.72  BEARISH (was neutral raw)
IREN $55.15  | Raw P/C: 0.83 | Lottery: 34% | Adj P/C: 0.55  BULLISH
KTOS $56.99  | Raw P/C: 0.53 | Lottery: 28% | Adj P/C: 0.38  EXTREME BULLISH
RXRX $3.26   | Raw P/C: 0.38 | Lottery: 84% | Adj P/C: 2.37  BEARISH (was extreme bullish raw)

SECTORS:
XLI  | Raw P/C: 5.32 | Lottery:  8% | Adj P/C: 4.89  INSTITUTIONAL HEDGE

ANOMALIES:
XLI: P/C 5.32 vs 30-day baseline 0.87 — 4.5 std deviations above normal
RXRX: 84% lottery calls — raw P/C signal completely inverted after filtering

Configuração

Analyze options flow for my watchlist:
Holdings: CEG, IREN, KTOS, RXRX, TEM
Sectors: SPY, QQQ, XLI, XLK
Separate real vs lottery calls (threshold: premium < $0.10, delta < 0.05).
Flag anomalies vs 30-day baseline.

Requisitos

• Chave de API da Polygon.io (o plano gratuito cobre dados básicos; o plano pago para a cadeia completa)
• WebSearch para verificação cruzada

Limitações

• Os dados de opções podem estar atrasados, incompletos ou indisponíveis, dependendo do plano da Polygon.io.
• Heurísticas como limites de prêmio e delta precisam de ajuste para o preço do ticker, volatilidade e vencimento.
• As classificações de sentimento são sinais analíticos, não conselhos financeiros ou recomendações de negociação.
• Sempre verifique o fluxo incomum em relação à ação do preço, catalisadores de notícias, liquidez e controles de risco.

Descoberta Chave

Esta separação entre real/loteria foi descoberta durante o gerenciamento de portfólio ao vivo, quando RXRX mostrou uma P/C de 0,35 (parecia extremamente otimista), mas na verdade eram 84% de calls de loteria a $0,01-$0,09. O "sinal otimista" era ruído. Esta funcionalidade evita esse erro.

Preços

Grátis: Relação P/C básica para 3 tickers Pacote completo — $29 único: Separação real/loteria + detecção de anomalias + por vencimento + tickers ilimitados → https://jaehyunpark.gumroad.com/l/tcyahy

Autor

Construído a partir de um erro real de negociação que custou dinheiro. A descoberta real/loteria é documentada e testada em batalha em 17 tickers ao longo de mais de 2 meses.