Cálculo de Métricas de Risco

Kit de ferramentas abrangente para medição de risco em gestão de portfólio, incluindo Valor em Risco (VaR), Perda Esperada (Expected Shortfall) e análise de drawdown.

Use esta habilidade quando

• Medir o risco do portfólio
• Implementar limites de risco
• Construir dashboards de risco
• Calcular retornos ajustados ao risco
• Definir tamanhos de posição
• Relatórios regulatórios

Não use esta habilidade quando

• A tarefa não estiver relacionada ao cálculo de métricas de risco
• Você precisar de um domínio ou ferramenta diferente fora deste escopo

Instruções

• Clarifique objetivos, restrições e entradas necessárias.
• Aplique as melhores práticas relevantes e valide os resultados.
• Forneça passos acionáveis e verificação.
• Se exemplos detalhados forem necessários, abra resources/implementation-playbook.md.

Recursos

• resources/implementation-playbook.md para padrões e exemplos detalhados.

Limitações

• Use esta habilidade apenas quando a tarefa corresponder claramente ao escopo descrito acima.
• Não trate a saída como substituta para validação específica do ambiente, testes ou revisão de especialistas.
• Pare e peça esclarecimentos se as entradas necessárias, permissões, limites de segurança ou critérios de sucesso estiverem ausentes.